(資料圖片)

國債期貨策略模型今日指數為0.59，中短期方向看多。2月15日，國債期貨市場早盤水下低開，午后震蕩上行，截至收盤與水平面附近整體接近收平。今日央行超額續作MLF,繼續通過寬貨幣手段為國債期貨價格提供穩定支撐。雖然1月信貸規模大幅超預期增長因素對于國債期貨市場價格上行空間進行了壓縮，但是居民端信貸需求疲弱依舊反映了經濟目前并未完全進入復蘇軌道。因此國債期貨市場多空勢力持續圍繞此前高點展開博弈。短期內維持國債期貨價格拐點將出現的判斷，預計震蕩走弱。

2月15日，國債期貨接近收平，10年期主力合約收平，5年期主力合約漲0.01%，2年期主力合約跌0.01%。市場方面，三大指數午后低位震蕩，截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創業板指跌0.70%，北證50跌0.45%。滬深兩市全天成交額9373億元，超2700只個股下跌，北向資金凈賣出18.64億元。資金方面，銀行間資金流動性小幅收縮。隔夜shibor報1.9020%，上漲32.60個基點；7天shibor報1.9960%，下跌1.10個基點；14天shibor報2.0530%，上漲1.60個基點；1月shibor報2.2000%，與前一交易日持平；3月shibor報2.3790%，上漲0.60個基點。

關鍵詞： 國債期貨 信貸規模 資金方面 市場價格