什么是最優投資組合

最優投資組合就是投資者在選中的各種可能的投資組合中，可以獲取效益最大化的一種投資組合形式，一般是指在證券、股票、基金等市場中把各種證券集合的過程中根據每一個證券的風險、回報率、未來發展趨勢等選擇相互能產生正作用的投資產品及形式。一般選擇有效集的上凸性和無差異曲線的下凹性決定了最優組合的唯一性。

投資組合的目的就是為了分散風險，投資組合可以看成是多個層面上的組合，可以根據自己的需要和實際情況來綜合考量，有安全性與收益型的雙重考量，有收益型和靈活性的雙重考量，有靈活性和實效性的雙重考量。

最優投資組合不一定限定組合數，比如有的基金條款就規定投資組合不得少于20個品種，有的則沒有明確規定，大于2種組合就行。投資組合模式可以選擇積極地、中庸的、保守的，至于最后決定采用那種組合，投資者見仁見智了。

為什么要進行投資組合

進行投資組合是安全性與收益性的雙重需要，考慮風險資產與無風險資產的組合，為了安全性需要組合無風險資產，為了收益性需要組合風險資產。

因為考慮到如何組合風險資產，由于任意兩個相關性較差或負相關的資產組合，得到的風險回報都會大于單獨資產的風險回報，因此不斷組合相關性較差的資產，可以使得組合的有效前沿遠離風險。

另外，相同的資產類別(比如股票型基金)他們的相關性過大，所以即便把資產分散投資在不同風格、主題、行業的股票型基金里面，仍然會有30%-50%的一個虧損，甚至遠遠超出了所能承受的最大虧損。

把資金分散投資于不同的資產類別上面，在不同風險收益特性的品種之間進行配比，這就是投資組合，也叫資產配置。

投資組合是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。目的是分散風險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。

還有，在投資上的正確的做法是把資金分散投入到5-8只不同類型的資產里面，并根據自己的的風險承受和預期收益調整每一部分的資金配比，最后精心照看好這些資產。

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