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【市場分析】

國債期貨策略模型今日指數為0.15，中短期方向看多。2月1日，財新PMI公布錄得49.2，較前值小幅上升，仍處收縮區間。但值得注意的是，海外美聯儲加息步伐放緩，人民幣升值預期升溫或刺激情緒面利空因素提前落地市場。央行大規模逆回購操作對市場刺激作用衰退，股市擾動因素疊加影響債市日內波動區間擴大。技術面上主力合約價格小幅突破60日均線后上行驅動力度不足。因此，預計短期內國債期貨價格將震蕩走弱。

2月1日，國債期貨集體收跌，10年期主力合約跌0.07%，5年期主力合約跌0.03%，2年期主力合約跌0.01%。市場方面，三大指數早盤高開震蕩整理，午后一路走高，截至收盤，滬指漲0.9%，深成指漲1.31%，創業板指漲1.27%，北證50漲0.43%，滬深兩市全天成交額10046億元。資金方面，Shibor漲跌互現，短端Shibor大幅上行，銀行間資金流動性整體維持收斂，隔夜shibor報2.1190%，上漲13.10個基點；7天shibor報2.0450%，下跌7.60個基點；14天shibor報2.0710%，下跌4.70個基點； 1月shibor報2.2050%，下跌2.20個基點；3月shibor報2.3620%，下跌0.20個基點。

關鍵詞： 國債期貨 滬深兩市 資金方面 利空因素